PHPの配布元サイトにいきます。http://www.php.net/
ここでは、安定ビルドのVersion5.2.6をダウンロードします。

Windowsバイナリのzip形式のタイプをダウンロードします。Installerタイプは、忘却しましたが、なんかの理由により避けた方がよいです。

ミラーサイトの選択画面に遷移します。自動で選択されたjp2.php.netを選択します。

名前を付けて保存します。この場合、デスクトップに保存します。

これでダウンロードは完了しました。
以上です。